Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.
Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira o nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)
A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.
Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.
Lendo a tabela de correlação.
Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.
A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.
Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.
No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)
É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por diversos motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.
Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:
Calculando correlações você mesmo.
A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.
Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.
Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:
1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.
2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.
3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite in = CORREL (
4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.
5. Digite vírgula.
6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.
7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)
8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.
Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.
Como usá-lo para gerenciar a exposição.
Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.
Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que praticamente não ter posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD se recupera, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)
A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado que o euro, ou vice-versa.
Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.
Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote de USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader cairia $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.
Para ser um operador eficaz, é importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.)
Correlação de pares de moedas no mercado Forex: pares de moedas cruzadas.
Como um comerciante de forex, você pode verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação.
Em caso afirmativo, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, devido a dois motivos principais:
1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo, não para aumentar seu risco.
Além disso, você evita posições opostas com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo.
2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas.
Às vezes, os outros pares de moedas correlacionadas formam sinais mais fortes que ajudam você a fazer movimentos fortes no outro par de moedas.
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Como Correlação de pares de moeda ajuda você a negociar.
Vamos começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.
Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro.
Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro.
Então, quando você compra o EURUSD, isso significa que você paga USD para comprar o Euro.
Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).
A mercadoria desses pares está relacionada a duas grandes economias européias.
Essas duas moedas estão altamente conectadas e relacionadas umas com as outras e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda.
Recentemente, por causa da crise econômica, eles mudaram de forma um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.
O que isso significa?
Isso significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deverá mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e no formato do sinal.
Se você analisar o mercado e chegar a essa conclusão de que deve entrar em curto com o EURUSD, e ao mesmo tempo decidir gastar muito com o GBPUSD, significa que há algo errado com a sua análise, e você está errado, pelo menos, com um suas decisões.
Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares.
É claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar o EURGBP.
Eu vou te dizer como.
Por conseguinte, USDCHF e USDJPY comportam-se de forma semelhante, mas não tão semelhantes como EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente.
Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo.
Mas o volume de negócios industriais no Japão torna o JPY diferente do CHF.
Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY.
Se você também vê um sinal de venda no USDCHF, sua análise é mais confiável.
Caso contrário, você terá que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de negociação.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção.
Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos.
O que eu prefiro?
Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD.
A razão é que os movimentos descendente são geralmente mais fortes.
Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo.
A razão é que, se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra também fará o mesmo.
Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.
Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção dos mercados?
Quando há um sinal formado com um par que precisa ser confirmado para formar uma configuração de negociação, refiro-me aos pares de moedas correlacionadas ou aos pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação.
Por exemplo, digamos que eu veja um gráfico de divergência do MACD no USDCAD de quatro horas.
Mas não há suporte próximo no gráfico USDCAD de quatro horas ou uma hora.
Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação.
Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e eu posso perder a chance.
Eu verifico um par de moedas correlacionadas como USDSGD e, se vejo uma quebra de suporte, tomo a posição curta com USDCAD.
Agora, a questão é: por que eu não aceito a posição vendida com o USDSGD e uso o breakout do seu suporte para ser curto com o USDCAD?
Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos.
Um par de moedas como um indicador do outro.
Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar USDCAD.
Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não.
Por outro lado, você não vê nenhum sinal agudo naquele par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la.
Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar por um sinal de continuação ou reversão.
Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você tem.
Às vezes, alguns pares de moedas correlacionadas não se movem como deveriam.
Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro.
Isso pode acontecer quando o valor Euro sobe e o valor em USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY cai, por algum motivo.
Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para localizar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas.
Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja a tabela abaixo).
Ou se EURUSD sobe e AUDUSD cai ao mesmo tempo, EUR / AUD sobe fortemente.
Outro exemplo importante:
Se EURUSD sobe e GBPUSD cai ao mesmo tempo, EURGBP sobe fortemente.
Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nessa regra.
Acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem uns contra os outros e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP.
Agora você sabe por que o EURGBP não se move muito na maioria das vezes.
É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo.
Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo.
Portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes.
Espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce.
Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda cai.
Por exemplo, o EURUSD sobe, se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair.
Se isso acontecer ao mesmo tempo, o EURUSD aumentará muito mais.
O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas.
se EUR / USD e USD / JPY e EUR / JPY significam que se EUR / USD e USD / JPY aumentam ao mesmo tempo, então EUR / JPY sobe muito mais forte.
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Correlação de moeda explicada.
Você já reparou que quando um par de moedas se eleva, outro par de moedas cai?
Ou que tal quando esse mesmo par de moedas cai, outro par de moedas parece copiá-lo e cai também?
Se a resposta for "sim", você acaba de testemunhar a correlação monetária em ação!
Se você respondeu "não", precisa parar de fazer coisas menos importantes, como dormir, comer, jogar Super Mario Run ou Pokemon GO, e passar mais tempo assistindo a gráficos.
A primeira metade ... fácil. Moeda. Nenhuma explicação necessária.
A segunda parte. Ainda é fácil. Correlação: uma relação entre duas coisas.
O que é a Correlação de Moeda?
No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro.
Correlação de moeda, então, nos diz se dois pares de moedas se movem na mesma direção, oposta ou totalmente aleatória, durante algum período de tempo.
Ao negociar moedas, é importante lembrar que, como as moedas são negociadas em pares, nenhum par de moedas é isolado. (Nós acabamos de confundi-lo com a nossa sentença de "tongue-twister" de moedas?)
A menos que você planeje negociar apenas um par de cada vez, é crucial que você entenda como diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro.
Se você não sabe o que você está fazendo ao negociar vários pares simultaneamente em sua conta de negociação, você pode ser KILLED!
Murdefied! Destruído! Não podemos enfatizar isso o suficiente.
NÃO seja ignorante sobre correlações.
Coeficiente de correlação.
A correlação é calculada no que é conhecido como o coeficiente de correlação, que varia entre -1 e +1.
A correlação positiva perfeita (um coeficiente de correlação de +1) implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo.
Correlação negativa perfeita (um coeficiente de correlação de -1) significa que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo.
Se a correlação é 0, os movimentos entre dois pares de moedas são chamados de correlação zero ou não, eles são completamente independentes e aleatórios um do outro. Não temos ideia de como um par se moverá em relação ao outro.
Nesta lição, você aprenderá qual é a correlação de moeda e como pode usá-la para ajudar você a se tornar um profissional mais inteligente e tomar decisões de gerenciamento de risco mais responsáveis.
Grupo de Treinamento Forex.
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Correlação de Mercado e Correlação de Moeda.
Correlação em finanças é a medida estatística de como dois ativos diferentes se movem em relação uns aos outros. Existe uma correlação positiva entre ativos que tendem a se mover na mesma direção. Por exemplo, observa-se uma correlação positiva entre o valor do dólar canadense em relação ao dólar americano e o preço do petróleo bruto expresso em dólares americanos. Por outro lado, existe uma correlação negativa entre ativos que normalmente se movem em direções opostas. Essa correlação negativa normalmente existe entre a taxa de câmbio EUR / USD e a taxa de câmbio USD / CHF, por exemplo.
As correlações cambiais influenciam fortemente a volatilidade geral de - e, portanto, o risco envolvido na manutenção - uma carteira de pares de moedas forex. Como resultado, aprender a usar a correlação monetária é um elemento-chave do gerenciamento do risco cambial para qualquer profissional sério de forex entender. Para entender o conceito de correlação forex em pares de moedas, o trader deve primeiro entender como a correlação de mercado afeta o valor das moedas.
Devido ao fato de que o Canadá é um grande produtor de petróleo, sua moeda pode ser diretamente afetada por flutuações no preço do petróleo bruto. Se o preço do petróleo bruto se valorizar, o aumento no preço da commodity geralmente fará com que o valor do dólar canadense aumente em relação a outras moedas. O valor relativo do dólar canadense, portanto, está positivamente correlacionado ao preço do petróleo bruto.
Por outro lado, o dólar americano tende a ser negativamente correlacionado ao preço do petróleo devido ao fato de os Estados Unidos serem um consumidor líquido de petróleo no mercado mundial. Devido à correlação de mercado das moedas individuais com o preço do petróleo bruto, um aumento no preço do petróleo tenderia a afetar negativamente o par de moedas USD / CAD.
A correlação de pares de moeda surge da interdependência observada entre as moedas devido ao fato de serem precificadas em relação umas às outras e negociadas em pares. Por exemplo, o par de moedas EUR / GBP é um derivado das taxas de câmbio EUR / USD e GBP / USD. Portanto, um trader que por acaso adquira uma posição comprada em EUR / USD e uma posição vendida em GBP / USD tomou essencialmente uma posição longa em EUR / GBP, devido às suas posições compradas e curtas em USD, que efetivamente se anulam mutuamente. Além disso, a taxa de câmbio EUR / GBP está correlacionada com a taxa de câmbio de ambos os pares de componentes versus o dólar dos EUA, sendo positivamente correlacionada com EUR / USD e negativamente correlacionada com GBP / USD.
Correlação de pares de Forex: mais sobre correlação positiva e negativa.
Os pares de moedas dos estrangeiros são constituídos por duas moedas nacionais, que são avaliadas em relação umas às outras. Diversos elementos afetam diretamente o valor entre as moedas de duas nações, como o diferencial da taxa de juros, a balança comercial entre os dois países e se o país é produtor ou consumidor de commodities, para citar apenas alguns.
A correlação de moeda ocorre quando os níveis de taxa de câmbio de dois ou mais pares de moedas geralmente se movem em uma direção consistente em relação um ao outro. Isso pode ser uma correlação positiva, quando o nível do preço ou da taxa de câmbio tende a se mover na mesma direção ou a uma correlação negativa, o que ocorre quando o nível da taxa de câmbio tende a se mover na direção oposta. Além disso, uma falta de correlação ocorreria se os pares de moedas normalmente se movessem independentemente em direções completamente aleatórias durante um certo período de tempo.
Correlação Positiva - Quando dois pares de moedas se movem na mesma direção - assim, se um par se move para cima, o mesmo acontece com o outro. Por exemplo, a correlação de EUR / USD e GBP / USD é positiva porque, se a demanda por dólares americanos aumentar, o nível de ambos os pares de moedas geralmente cairá. Por outro lado, se a demanda por dólares dos EUA cair, então os níveis de ambos os pares de moedas tenderão a aumentar.
Correlação Negativa - A correlação negativa é o oposto da correlação positiva, com os níveis de troca de pares de moedas movendo-se inversamente entre si. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre os pares de moedas EUR / USD e USD / JPY. Quando a demanda por dólares americanos aumenta, os pares de moedas geralmente se movem em direções opostas, com USD / JPY geralmente aumentando devido ao dólar americano ser a moeda base do par e com EUR / USD caindo, já que o dólar americano é a moeda de contrapartida no par. esse par.
Devido à natureza dinâmica da economia mundial, mudanças nos pares correlacionados do forex ocorrem e tornam o cálculo da correlação entre pares de moedas muito importante para o gerenciamento de risco na negociação forex quando as posições em múltiplos pares de moedas estão envolvidas. Mudanças na correlação podem ocorrer diariamente em alguns pares de moedas estrangeiras, o que pode, por sua vez, afetar a precisão das projeções de um comerciante de correlações de longo prazo. Algumas das razões para variações nas correlações incluem mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais de cada país, sensibilidade ao petróleo bruto ou outras flutuações nos preços das commodities, e fatores políticos e econômicos.
Importância da Correlação Calculadora na Negociação Forex.
Devido ao fato de que toda negociação forex envolve pares de moedas, pode haver um fator de risco significativo em um portfólio de forex na ausência de um gerenciamento de correlação adequado. Essencialmente, qualquer negociador forex tomando posições em mais de um par de moedas está efetivamente participando da negociação de correlação, quer eles saibam ou não.
Como um exemplo de como a correlação pode aumentar o risco na negociação de dois pares de moedas, considere a situação em que um comerciante tem um saldo de dois por cento do saldo de conta por parâmetro de risco de comércio em seu plano de negociação. Se o trader assumir uma posição comprada em EUR / USD e outra posição longa em GBP / USD do mesmo valor em dólares americanos, parece que eles assumiram duas posições com risco de dois por cento para cada. No entanto, os dois pares de moedas estão fortemente correlacionados positivamente na prática, portanto, se o euro enfraquecer em relação ao dólar americano, a libra esterlina também tende a enfraquecer em relação ao dólar americano também. Assim, o risco global assumido pelo comerciante seria o equivalente a quatro por cento do risco assumido em GBP / USD ou EUR / USD.
Por outro lado, se o trader assumir uma posição vendida em EUR / USD e uma posição comprada em GBP / USD, os riscos inerentes a cada negociação tenderão a se anular até certo ponto, devido à correlação positiva dos dois pares de moedas. Abrir posições opostas em pares de moedas fortemente correlacionados positivamente pode ser uma espécie de hedge imperfeito, já que o risco geral da carteira é reduzido.
Calculando Correlação em Pares de Moedas Forex.
As correlações entre pares de moedas são inexatas e dependem dos fundamentos em constante mudança subjacentes à economia de cada nação, à política monetária dos bancos centrais e às condições políticas e sociais. As correlações cambiais podem fortalecer, enfraquecer ou, em alguns casos, decompor quase inteiramente a aleatoriedade.
No mundo financeiro, as correlações são tipicamente quantificadas e exibidas em uma tabela de correlação forex usando uma escala que varia de +1 a -1, onde:
0 - é igual a nenhuma correlação. Assim, dois pares de moedas com correlação zero implicam que os dois pares se comportarão de maneira completamente aleatória e independente um do outro. +1 - é igual a uma correlação totalmente positiva e implica que dois pares de moedas geralmente se movem na mesma direção 100% do tempo. -1 - é igual a uma correlação negativa, o que significa que os dois pares de moedas geralmente se moverão em direções opostas 100% do tempo.
A tabela de correlação monetária mostrada abaixo para fins de ilustração foi computada em 19 de abril de 2016. Ela pode ser usada para avaliar rapidamente a correlação entre vários pares de moedas diferentes para períodos de uma hora a um ano:
Como ler a tabela.
Cada célula da tabela de correlação de moeda de amostra mostrada acima mostra o coeficiente de correlação calculado entre a taxa de câmbio do par de moedas mostrado na coluna vertical à esquerda e a taxa de câmbio EUR / USD observada durante o período mostrado na linha horizontal correspondente acima a mesa. Além disso, cada coeficiente de correlação é codificado por cores, em que vermelho indica uma correlação positiva entre os pares de moedas e azul indica uma correlação negativa.
Uma correlação positiva mostrada em vermelho significa que os pares de moedas tendem a se mover na mesma direção. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio de um par aumenta, a taxa de câmbio do outro par também aumenta. Uma correlação negativa mostrada em azul significa que os dois pares de moedas tendem a se mover em direções opostas.
As categorias a seguir fornecem uma maneira rápida de interpretar os valores da tabela de correlação.
0,0 a 0,2 - Correlação muito fraca, os movimentos são essencialmente aleatórios 0,2 a 0,4 - Fraca ou baixa correlação de pouca significância 0,4 a 0,7 - Correlação moderada 0,7 a 0,9 - Corrente forte a alta 0,9 a 1,0 - Correlação muito forte, movimentos relacionados a cada de outros.
Como os coeficientes de correlação são calculados.
O coeficiente de correlação para duas taxas de câmbio é geralmente calculado usando a seguinte fórmula matemática:
Para calcular correlações simples, você pode usar um programa regular de planilhas de computador, como o Excel da Microsoft. O Excel tem uma função de correlação que pode ser inserida em uma célula de uma planilha da seguinte maneira:
Você pode listar os períodos de tempo horizontalmente ao longo da linha superior da tabela, como um mês, três meses e seis meses.
A variação do intervalo de tempo das leituras de correlação tende a fornecer uma visão mais abrangente das diferenças e semelhanças da correlação entre pares de moedas ao longo do tempo.
Abaixo estão as etapas individuais que você pode seguir ao configurar sua planilha de correlação:
Obtenha os dados de precificação para os dois pares de moedas que você está analisando. Faça duas colunas com um rótulo para cada par de moedas, preenchendo as colunas com as taxas de câmbio observadas durante o período a ser analisado. Quando os dados são inseridos, digite = CORREL a parte inferior de cada coluna Realce todos os dados em uma das colunas de preços que fornecerão um intervalo de células na caixa de fórmula Digite uma vírgula Repita a 3ª a 5ª etapas com o outro par de moedas Feche a fórmula, deixando é semelhante a = CORREL (A1: A30, B1: B30) onde A1: A30 é o intervalo selecionado contendo 30 observações para o primeiro par de moedas, e B1: B30 é o intervalo selecionado contendo as 30 observações correspondentes para o segundo par de moedas. O número produzido pela fórmula será a correlação entre os dois pares de moedas.
Utilizando Correlações no Forex Trading.
Como mencionado anteriormente, ao negociar mais do que um par de moedas, um trader de forex está consciente ou inconscientemente envolvido em negociações de correlação forex. Uma maneira de aplicar uma estratégia de correlação forex em seu plano de negociação é usando correlações para diversificar o risco. Em vez de tomar uma grande posição em apenas um par de moedas, um comerciante pode assumir duas posições menores em pares moderadamente correlacionados, reduzindo assim um pouco o risco geral e não colocando todos os ovos em uma só cesta.
Da mesma forma, o comerciante do forex poderia estabelecer duas posições em pares fortemente correlacionados para aumentar seu risco, ao mesmo tempo em que aumentaria os lucros potenciais se o negócio fosse bem-sucedido. Usando a correlação na negociação forex também faz um comerciante mais eficiente, uma vez que eles tendem a evitar a manutenção de posições que podem, em última análise, anular-se mutuamente devido à correlação negativa, a menos que eles quisessem ter uma cobertura parcial.
Os gerentes de risco que supervisionam os riscos de forex para grandes empresas com operações em muitos países costumam usar um gráfico de correlação forex para determinar a melhor forma de proteger a exposição cambial da empresa. Quando aplicado às diferentes operações estrangeiras da empresa, esse gráfico de correlação de moeda pode ajudar a mostrar a um gerente de risco como compensar melhor a exposição cambial de sua empresa usando operações a termo, futuros e opções.
Estrategias de Negociacao Forex que envolvem Correlacao.
Os comerciantes de Forex fazem uso de várias estratégias usando correlação. Uma dessas estratégias envolve dois pares de moedas fortemente correlacionados, como GBP / USD e EUR / USD. A estratégia é usada em um período de 15 minutos ou mais. O comerciante de forex espera que os pares correlacionados caiam de correlação perto de um nível de suporte ou resistência principal.
Uma vez que os dois pares caíram de correlação, um par tenderá a seguir o outro após uma reversão significativa. Consequentemente, uma estratégia de negociação possível seria gerar um sinal de compra se um dos dois pares não fizer um sinal de baixa ou de venda se um dos pares fizer uma alta mais alta.
Outras estratégias de negociação podem envolver a confirmação de reversões e padrões de continuação usando pares de moedas fortemente correlacionados. Por exemplo, se o dólar dos EUA estiver se fortalecendo no geral, o EUR / USD deve começar a vender. Nesse ponto, um declínio observado no GBP / USD confirmaria a tendência de baixa do dólar, com um declínio no AUD / USD, confirmando ainda mais o movimento de baixa do dólar. Uma variação da estratégia acima pode envolver evitar entrar em uma negociação se dois outros pares de moedas fortemente correlacionados não confirmarem o padrão de reversão ou continuação observado no par de moedas alvo.
Os comerciantes do mercado cambial também podem usar a correlação para diversificar seus portfólios. Por exemplo, em vez de comprar dois contratos GBP / USD, o comerciante poderia comprar um contrato GBP / USD e um contrato AUD / USD, uma vez que esses pares são ambos correlacionados positivamente, embora imperfeitamente. A correlação imperfeita permite uma menor exposição ao risco e adiciona diversificação ao portfólio do trader, devido ao dólar australiano ser substituído pela libra esterlina em um contrato.
Riscos Inerentes no Uso da Correlação no Mercado Forex.
Desde a crise financeira de 2008, as correlações para pares de moedas maiores e menores têm estado em constante estado de fluxo. Questões sócio-políticas, bem como mudanças repentinas na política monetária tomadas por bancos centrais em alguns países, alteraram ou reverteram as correlações tradicionais para alguns pares de moedas.
Além disso, a recente queda nos preços do petróleo e das commodities tornou as correlações anteriormente mais fracas significativamente mais fortes em certos pares de moedas envolvendo as moedas de commodities, como AUD, CAD e NZD. Outro evento recente que pegou todo o mercado cambial de surpresa foi a decisão do Swiss National Bank de encerrar seu piso auto-imposto sobre a taxa de câmbio do euro em relação ao franco suíço em janeiro de 2015. O evento mudou significativamente várias correlações, ainda que temporariamente por algumas moedas. pares.
O mercado cambial está atualmente enfrentando taxas de juros de referência negativas no Japão e na Zona do Euro, e uma fraca recuperação nos Estados Unidos à medida que o Fed eleva gradualmente as taxas de juros. Além disso, o mercado está lidando com uma possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia e extrema volatilidade nos mercados de petróleo e commodities.
Embora mudanças repentinas nas correlações possam apresentar riscos significativos quando negociam moedas, as mudanças repentinas também podem ser usadas para a vantagem de um trader. As mesmas posições de direção em pares de moedas fortemente correlacionadas podem ser usadas para compor lucros e pontos de entrada e saída de tempo, enquanto posições opostas podem ser tomadas em pares de moedas fortemente negativamente correlacionados para aumentar os lucros no caso de uma grande movimentação do mercado.
Essencialmente, estar ciente das correlações cambiais só pode torná-lo um operador melhor, independentemente de você ser um analista fundamental ou analista técnico. Compreender como os vários pares de moedas se relacionam entre si e por que alguns pares se movem em conjunto, enquanto outros divergem significativamente, permite uma compreensão mais profunda da exposição ao mercado do operador cambial. A utilização da correlação de pares de moedas também pode fornecer aos operadores de mercado uma visão mais aprofundada das técnicas de gestão de carteira estabelecidas, tais como diversificação, cobertura, redução de riscos e duplicação de negociações lucrativas.
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Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.
O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como isso é calculado?
O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são usados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.
Estratégia de Correlação Forex.
Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda.
Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem.
O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA?
A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:
Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está sendo negociado, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas.
Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo:
Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é:
COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE.
Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema:
um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável.
Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.
REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX.
Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD.
Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis.
Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência.
Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto.
Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.
Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra.
Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing.
Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto.
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