1 2 3 Estratégia de Negociação de Swing de Reversão.
Postado por D 31 dias atrás.
A reversão de 1 2 3 é um padrão de negociação de ação de preço que pode facilmente formar a base de uma estratégia de negociação.
É um padrão de preço simples que é simples de detectar em seus gráficos e muitos comerciantes de swing vão achar mais fácil em comparação com outros sistemas e estratégias de negociação de swing mais avançados.
Como acontece com qualquer estratégia de negociação que eu falo no meu blog, a localização é importante e a reversão não é exceção.
Você pode usar esse padrão de preço de algumas maneiras, incluindo:
Encontrar uma posição de negociação na direção da tendência Ser um comerciante de tendência de contador e procurando por operações de reversão de golpe rápido Ser capaz de posicionar dentro de uma inversão de tendência completa de tendência de baixa para tendência de alta e o oposto também.
Independentemente de como você usá-lo, você deve entender completamente os riscos na negociação, bem como manter seus parâmetros de risco conservadores para que você possa resistir a qualquer risco de perda.
Você pode ver que não há nada complicado sobre esse padrão de preço e a reversão é simplesmente uma quebra de altos ou baixos após um impulso / movimento corretivo no preço.
Os breakouts falham, de modo que o aspecto mais importante do padrão de reversão 1 2 3 é o que o preço faz e logo após a fuga. Você quer ver a aceitação de preço da nova alta. É claro que muitas vezes haverá um recuo após o rompimento (Ross Hook), mas isso não invalida esse padrão de preço.
Na verdade, o recuo após a fuga pode ser uma maneira de aumentar sua posição.
1 2 3 Reversões - Gráfico Diário.
Essa é uma visão geral de alto nível e, embora você possa achar isso suficiente para negociar, outras pessoas procurarão outras variáveis para se alinharem.
O que é importante notar é que o ponto # 3 também se torna o primeiro ponto quando o primeiro padrão é resolvido. Uma quebra da linha pontilhada verde pode ser sua entrada de negociação.
Você pode ver no último padrão muito claramente - um recuo de preço não invalida esse comércio.
Base de Regras A Configuração de Reversão 1 2 3.
É fácil ver o que você quiser em um gráfico. Nossos olhos adoram ver padrões onde eles realmente não existem.
Uma técnica que você pode querer usar para determinar se as possíveis configurações que você está vendo é uma possível negociação, é usar uma zona de retração de Fibonacci.
Não há mágica em Fibs, então não acredite que esse é o aspecto mais importante desse padrão de reversão. O que ele pode fazer é ter certeza de que você está vendo um padrão verdadeiro que tem um retrocesso real em oposição a um padrão de consolidação simples.
1 2 3 Reversão - Fibonacci.
Eu configurei minhas taxas de Fib para .382 e .786. Enquanto o preço encontrar o caminho entre essas duas proporções, eu poderia potencialmente considerar isso uma configuração de negociação.
Outra coisa que precisa de uma zona medida para o preço para puxar para trás é que ele pode ajudar a impedir que você entre em um mercado potencialmente mais longo. A extensão excessiva muitas vezes leva à reversão à média e a entrada em um comércio imediatamente antes da reversão à média pode resultar em um comércio doloroso.
Inserindo a configuração de reversão 1 2 3.
Uma das maneiras mais fáceis é simplesmente trocar a fuga do padrão. Eu não fiz nenhum teste de volta, mas eu não vejo como isso seria uma vantagem, especialmente se você acredita que a maioria das quebras vão falhar. Talvez eles não fracassem, mas vimos pops rápidos acima / abaixo do # 2 que poderiam levá-lo para o trade que todos os traders provavelmente experimentaram.
Outra maneira de entrar é monitorar o preço à medida que se aproxima do balanço # 2. Veja se você pode encontrar algum tipo de consolidação em seu período de negociação ou até mesmo um período de tempo menor. Isto irá posicioná-lo antes da fuga e se a fuga tiver sucesso, você se encontrará em lucros rápidos.
Outros traders podem querer entrar perto do local # 3, pois isso lhe dará um perfil de lucro maior e você poderá ter lucro antes do rompimento, o que significa que qualquer falha do breakout não custará tanto.
Stop Loss Location.
Você pode usar algum lugar abaixo ou acima do # 3 ou usar uma parada de ATR que mede a volatilidade do mercado. Apenas garanta que você não está colocando o seu stop loss perto demais da ação do mercado. A principal desvantagem do padrão 1 2 3 é que as paradas podem ser bastante grandes, dependendo do comprimento da perna 2-3.
Os comerciantes podem, uma vez que reconheçam o padrão em um período de tempo mais alto, cair para um período de tempo menor e procurar o mesmo padrão em uma escala menor.
Você receberá uma entrada anterior e um perfil de risco menor também. Você deve considerar o uso do mesmo local de parada como faria no gráfico de período de tempo mais alto. Com uma entrada anterior fora do período de tempo mais baixo, você terá uma oportunidade para um tamanho de posição ligeiramente maior.
Ter metas de lucro.
Você pode usar o mesmo padrão para sair do comércio também. Considere um mercado em tendência de alta e você entrou no começo da mudança.
1 2 3 Saída comercial.
Quando o preço for o primeiro, você sai da negociação, independentemente dos lucros acumulados. Os comerciantes podem perceber que isso é uma violação de altos e baixos mais altos que você precisa para uma tendência de alta. Está correto. Você sai quando vê que o preço não está mais respeitando o padrão de direção da tendência da escada.
Outra abordagem de obtenção de lucro é usar as extensões Fibonacci.
1 2 3 Metas de Lucro - Fibs.
Gerenciando seu comércio.
Há muitas maneiras diferentes de gerenciar um negócio de múltiplos riscos para os padrões de ação de preço. Eu gosto de manter as coisas simples em relação ao gerenciamento de minhas operações com qualquer estratégia de negociação.
Ser gerente de risco é meu primeiro emprego.
Uma vez que eu estou no lucro em 1R, vou depositar uma porcentagem dos meus lucros. A porcentagem real dependerá da força do preço, mas de 25 a 35%. Dependendo do tamanho do negócio, posso ou não mover minha parada para o ponto de equilíbrio. Depende de quanto o preço viajou. Eu não quero uma parada protetora tão próxima que seja atingida por flutuações no mercado que não desafiem o negócio. Você pode tomar outras medidas em 2R e 3R ou usar alvos Fib para expandir ou sair completamente no 2.0, que é o comprimento de 2-3 do padrão de reversão 1 2 3.
Espero que isso ajude e por favor compartilhe este posto comercial!
Swing Trading system para ações.
21 de novembro de 2014.
Recebi recentemente alguns e-mails de pessoas que gostariam de negociar um sistema que apenas detém posições durante algumas semanas.
Então eu pensei que eu iria compartilhar as regras para um sistema de negociação de balanço bastante básico para ações que eu inventei recentemente.
Por favor, reconheça que este sistema destina-se apenas a fins ilustrativos. Pode e deve ser testado por você mesmo antes de arriscar qualquer dinheiro.
Swing Trading system para ações. O sinal.
As primeiras regras deste sistema é que um estoque deve estar em tendência de alta. Há muitas maneiras de definir uma tendência de alta, uso gráficos personalizados que transformam as barras em verde quando estão em tendência de alta ou em vermelho quando estão em tendência de baixa.
Você poderia usar um MA de 200 dias para resultados muito semelhantes. Se o preço estiver acima do MA de 200 dias, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo do MA de 200 dias, a tendência é baixa.
Quando as barras são verdes, só podemos ir muito tempo, quando as barras são vermelhas, só podemos encurtar. Quando as barras são azuis, podemos ficar longas ou curtas.
A próxima parte do sistema é que queremos que o estoque tenha quebrado recentemente para um novo máximo de 50 dias. & # 8216; Recentemente & # 8217; é um termo subjetivo, então precisamos quantificá-lo.
Para este exemplo, eu vou usar os últimos 21 dias de negociação (um mês), você pode usar 15, 25, 10, 20 etc, com resultados semelhantes.
A próxima parte do sistema exige que o estoque tenha feito um recuo. Vamos definir um recuo usando o indicador RSI definido em 4 períodos.
Se o RSI (4) cruzar abaixo de 30, temos um recuo.
Swing Trading system para ações. Resumo do sinal.
O estoque deve estar em tendência de alta.
O estoque deve ter uma alta de 50 dias durante os últimos 21 dias (1 mês).
O estoque deve ter um cruzamento de leitura RSI (4) abaixo de 30.
Swing Trading system para ações. As regras de entrada.
Se cada uma das regras de configuração for cumprida, colocamos um limite no pedido de abertura (LOO) usando o preço de fechamento do dia de configuração. Em outras palavras, queremos apenas inserir uma posição se o dia seguinte for menor que o fechamento do dia do sinal.
Swing Trading system para ações. As regras de saída.
Para as saídas, usaremos uma meta de lucro fixo e stop-loss. Apenas os preços de fechamento são monitorados.
O stop-loss será 2 * o valor do ATR de 50 dias do nosso preço de entrada.
A meta de lucro será 3 * o valor do ATR de 50 dias do nosso preço de entrada.
Posição-dimensionamento.
Para este exemplo, arriscaremos 0,5% da nossa conta por negociação. Isso será de US $ 500.
Calculamos o número de ações para comprar dividindo $ 500 pelo valor de 2 * o ATR de 50 dias.
Vamos manter 5 posições máximas de cada vez.
Para este teste eu não usei um mecanismo de classificação. Em vez disso, decidi aleatoriamente quais ações comprar quando tivermos mais sinais do que nossas regras de posição máxima permitidas. (Eu gosto de fazer isso por muitas razões, uma das quais é que eu vou ignorar certos sinais se os fundamentos da empresa são ruins).
Negociaremos apenas ações que tenham um volume médio diário de US $ 50 milhões e que pertençam ao S & amp; P500 (no momento do sinal).
Slippage e commisions estão incluídos (supondo que você use Interactive Brokers).
Os 4 negócios fechados mais recentemente.
Como estou usando um mecanismo de classificação aleatória, os quatro negócios mais recentes serão diferentes sempre que eu testar o sistema. Eu simplesmente mostrarei os resultados mais recentes da execução de testes. (Você terá que confiar em mim!)
O. K & # 8230 ;. Eu fiz um teste e os últimos 4 trades foram todos vencedores. Eu continuarei testando até que as últimas 4 negociações incluam pelo menos um perdedor.
Um relatório de back-test médio.
Conclusões
O sistema apresentado aqui não pode ser muito mais simples. Mesmo assim, os retornos ajustados ao risco são muito melhores do que você teria alcançado se comprasse e mantivesse o mercado durante o período da amostra.
BIG WARNING & # 8230; Eu não fiz nenhum teste de walk-forward deste sistema.
Você seria bem aconselhado a tomar essas regras e tentar quebrá-las. Sempre e onde quer que você leia sobre um sistema de negociação, faça algumas diligências e tente ajustar alguns parâmetros até que ele quebre. Se você se esforçar para quebrá-lo, pode ser que o sistema seja um bom "un".
Por diversão, nas próximas semanas testarei este sistema em um mercado ao vivo. Eu postarei sinais, entradas e saídas aqui mesmo neste blog muito negligenciado!
Vamos ver como vamos.
6 comentários.
Resposta 23 de novembro de 2014.
Oi Llewelyn Apenas por uma questão de clareza: a flecha de venda termina o dia do fechamento, ou seja, o dia de negociação é o dia seguinte, certo?
Resposta 23 de novembro de 2014.
Desculpe por não ser mais claro no artigo. Para este sistema, sairei das posições ao preço de fechamento do próprio dia do sinal. Na prática, isso significaria tomar uma decisão antes das 20h45 de decidir se eu deveria ou não fazer um pedido do MOC.
Dito isto, testar o sistema enquanto sai no dia seguinte, mostra pouca diferença nos resultados do back-test.
Resposta 23 de novembro de 2014.
Bom sistema simples. Simples é freqüentemente mais robusto do que coisas complicadas que não passam no teste lógico.
Como suas estatísticas e avisos.
Resposta 23 de novembro de 2014.
Obrigado por visitar e deixar um comentário. O único teste verdadeiro de um sistema de negociação é o desempenho em dados ainda não vistos. Será interessante monitorar como esse sistema funciona nos próximos meses. Irei tentar o meu melhor para manter o site atualizado com os sinais, as saídas etc.
Resposta 25 de novembro de 2014.
Para aqueles de nós usando ProRealTime (como mencionado no primeiro livro de Llewelyn), eu escrevi um screener que irá encontrar esses filhotes. Aqui está o código, entre o & # 8220;
& # 8221; personagens. Algo que eu gosto de chamar de "Swinger & Llewelyn & # 8221 ;. 🙂
REM uma abreviação para o acima seria encontrar o maior nos últimos 21 dias e certifique-se de que alta foi maior do que qualquer um no período de 22-71 dias. Mas não é muito preciso para a descrição de Llewelyn, com resultados possivelmente diferentes. Então eu tenho um loop FOR / NEXT que é um pouco mais lento.
SE fechar & gt; sma ENTÃO.
PARA lookback = 0 a 20 DO.
IF Fechar [lookback] = mais alto [50] (Fechar [lookback]) ENTÃO.
SE RSI [4] (Fechado [0]) & lt; 30 ENTÃO.
buyme = upswing AND recenthigh AND rsitrigger.
SCREENER [compra] (atrfifty AS "ATR")
Resposta 25 de novembro de 2014.
woops Pequenas mudanças no código - o lookback deve estar em alta, não em closes. Aqui está o código revisado:
SE fechar & gt; sma ENTÃO.
PARA lookback = 0 a 20 DO.
IF Alta [lookback] = maior [50] (alta [lookback]) ENTÃO.
REM uma abreviação para o acima seria encontrar o maior nos últimos 21 dias e certifique-se de que alta foi maior do que qualquer um no período de 22-71 dias. Mas não é muito preciso para a descrição de Llewelyn, com resultados possivelmente diferentes.
SE RSI [4] (Fechado [0]) & lt; 30 ENTÃO.
buyme = upswing AND recenthigh AND rsitrigger.
SCREENER [compra] (atrfifty AS "ATR")
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Disclaimer - Forex, futuros, ações e opções de negociação não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associado à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia foi desenvolvido para garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nem será provável que seja. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita de que o uso da metodologia ou sistema BacktestWizard, ou das informações contidas em qualquer material do BacktestWizard, gere lucros ou garanta a ausência de perdas. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
Regras de Negociação para Swing Trading.
Estas regras de negociação abaixo devem ajudar seus esforços de negociação do balanço a render mais lucros. Seguindo algumas regras de negociação, sua abordagem de negociação será muito superior a qualquer método de negociação sem regras. O objetivo de todos nós é maximizar os ganhos, minimizando as perdas ao longo do caminho. Negociações bem-sucedidas exigem disciplina e essas diretrizes ajudarão você na busca de lucratividade.
1. O controle emocional está no centro da boa negociação.
Controlar-se permite a capacidade de pensar com clareza a cada momento, resultando em sucesso como comerciante.
2. Corte as perdas com a disciplina mais rigorosa.
Nós devemos preservar o capital em todos os momentos. Perder faz parte da negociação, mas o custo de oportunidade deve ser considerado quando se espera por uma posição perdedora para reverter o rumo. Se o seu comércio reverter e violar o suporte, saia e esteja disposto a entrar novamente. Isso evita grandes perdas e você sempre pode entrar novamente se o estoque cruzar o preço de entrada novamente.
3. Tome boas decisões e a vitória cuidará de si mesma.
Concentre-se em como você joga o jogo e não no placar. Negocie com disciplina e siga o seu plano de jogo.
4. Quando você perder, não perca a lição!
Esqueça os nomes, mas lembre-se dos eventos. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Cometer erros com compostura e caráter, sem culpar os outros, e não se debruçar sobre erros.
5. Em caso de dúvida, saia.
Examine suas posições a todo momento, todos os dias, e você não ficará com um estoque sem motivo. Esteja disposto a mudar de direção a qualquer momento, porque sua flexibilidade como investidor individual é uma grande vantagem que deve ser adotada!
6. Mantenha seu perfil de risco / recompensa sob controle.
Os lucros podem exceder as perdas, mesmo se o número de negociações perdedoras for maior que o número de negociações vencedoras. Sempre gerencie corretamente o dinheiro, dimensione as posições de acordo, obedeça as paradas e proteja os lucros. Isso irá mantê-lo no jogo!
7. Evite notícias agendadas.
Não podemos prever notícias de última hora, mas notícias programadas das quais podemos nos afastar. Notícias agendadas incluem anúncios de taxa de juros, anúncios de lucros corporativos e vários lançamentos econômicos diários. Lembre-se de negociar apenas quando tiver as melhores condições.
8. Considere o tamanho da sua conta para negociação apropriada.
Uma conta que é muito pequena aumenta os efeitos de cada negociação, o que nos impede de pensar racionalmente. Negocie com a atitude de que o próximo negócio será simplesmente um dos próximos 1000 negócios que você fará.
9. Obtenha um programa de gráficos que permita criar listas de observação, classificar ações e desenhar linhas de tendência.
Isso é essencial para aprender. A ação e o volume de preços são de vital importância para encontrar bons padrões gráficos.
10. Scale fora de posições vencedoras como eles trabalham para você.
Isso alcança dois objetivos: tirar alguns da mesa e mantê-lo no jogo. Se o seu comércio inverte, você teve algum lucro em bons momentos. Se o movimento continuar, você ainda está a bordo para o passeio.
11. Não se meta em um buraco no começo do dia ou em sua carreira.
Esteja disposto a observar o mercado e tomar uma decisão informada. Dinheiro perdido é melhor que dinheiro perdido, então espere pacientemente pelas melhores oportunidades para chegar.
12. Negocie com uma mistura de antecipação e confirmação.
Equilibrar esses dois significará que você adota um sistema de "se isso acontecer, eu farei isso". # 8221; Espere por seu lance!
13. Cuidado com o seu processo de negociação após uma série de vitórias.
Depois de uma sequência de vitórias, seja extremamente disciplinado! Muitos ganharão dinheiro no mercado, mas é preciso disciplina para MANTER. Fique em guarda o tempo todo!
14. Avalie seus resultados pelo menos mensalmente.
Monitore seu P & L, sua relação de ganhos / perdas e a relação entre suas maiores vitórias e as piores perdas. A revisão desses resultados ajuda você a melhorar continuamente sua compreensão dos mercados e de si mesmo.
15. Finalmente (talvez o mais importante), seja sempre paciente.
A paciência a longo prazo manterá sua confiança e otimismo elevados, e a paciência a curto prazo o ajudará a esperar pelos melhores negócios. O sucesso não é fácil, e raramente são feitos da noite para o dia. Esteja disposto a pagar suas dívidas e colocar no trabalho, a fim de alcançar seus objetivos.
Nossos cursos de negociação abrangem estratégias detalhadas e abordagens de negociação que colocam essas regras em prática. Consulte também a nossa página de estratégia de negociação de ações ou a nossa página de perguntas frequentes.
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Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir a tendência. Os pequenos ajustes podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito pequeno. Se você gastar muito tempo procurando pequenas variações nas regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das regras de sistema seguindo a tendência faz a mesma coisa. Eles mostram resultados altamente similares simplesmente porque tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brincar com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde vem o valor primeiro e você perceberá quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo as estratégias vem da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados a par com a grande tendência que se segue aos fundos de hedge futuros. Tornar as regras mais complexas não ajuda seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não basta analisar o tamanho da posição e o universo de investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grande nome após fundos de hedge com alta precisão e correlação. Em meu livro, detalhe várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Não se engane, no entanto. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência, seguindo a estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa o Average True Range (ATR) para essa finalidade. O ATR mede o movimento médio diário dos preços de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia central deste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que não façamos negociações contrárias à tendência dominante. Reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em mercados de whipsaw.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados diários de fechamento e a negociação é aberta no dia seguinte. A derrapagem é contabilizada, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos médios de alcance real contra a posição de sua leitura de pico. Desse modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Nenhuma parada intradiária é usada, portanto, um fechamento além de três unidades de ATR é necessário para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar um sistema de acompanhamento de tendências num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, até anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A ideia-chave é negociar muitos mercados abrangendo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que alterar as regras de compra e venda, portanto, escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em um único setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR, como você descreveu em seu livro, não é você? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, ele dá um resultado mais suave do que um ATR mais curto como um de 14 dias ou um de 21 dias. Obrigado antecipadamente pelo esclarecimento. PK.
Acho que usei suavização exponencial de 100 dias. Não importa tanto assim.
Você também pode querer olhar para a lógica de rebalacing de posição regular. Esse é um ponto importante importante que deixei de fora do livro para evitar a complexidade adicional.
Eu gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode mencionar uma corretora decente que você está usando.
Obrigado antecipadamente por qualquer ideia!
Acho RightEdge para ser uma das melhores plataformas. O fato de que é barato sujo não machuca também, mas isso não é minha principal razão. seguintethetrend / 2014/05 / por que-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do maior banco de investimento. Eu tentei os suspeitos usuais, GS, JPM, NE, etc. Não havia muita diferença entre eles, embora eu não estivesse muito feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que você quer fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de trapaceiros que operam "introduzindo a corretora" # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute entrada / saída de escala porque você disse que você a vê como uma estratégia separada. Você já escreveu em algum lugar sobre a estratégia principal com escala de entrada / saída, ou aumentando o fator de risco em posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição enquanto mantém o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escalonamento se baseia em uma mentalidade de jogo e falta de compreensão da matemática. Não faz sentido alterar o risco com base no seu sucesso ou fracasso recentes. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não depende se você tem ou não um lucro aberto.
A maioria de nós no negócio tem como alvo certo vola e se reequilibra regularmente para ficar perto dele.
A pirâmide e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos sobre a pirâmide, embora eu veja o dimensionamento em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar o risco em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, então adicionar na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir as perdas, administrar o whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt escalaram suas posições enquanto ainda buscavam a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e seus descendentes estão fazendo o mesmo. É por isso que fiquei surpreso por não ter sido abordado no livro. Eu entendi errado?
Há uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas no meu livro. Eu acho que toda a cultura de adoração de heróis é altamente irracional e completamente perigosa.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É ótimo que essas pessoas, e muitas outras, tenham conseguido. Copiar estratégias desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e implantando hoje é, no entanto, uma péssima ideia.
Argumentos como o "Método X devem ser bons porque o rico Comerciante Y o usa" # 8217; isn não é válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o Comerciante Y gastar meia hora andando pela manhã? Talvez essa seja a chave para o sucesso dele?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a moderna indústria CTA. A pesquisa está avançando e os negócios estão mudando. Lembre-se também que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gestores de fundos de hedge da CTA que eu conheço, com bilhões sob gestão, nunca tinham ouvido falar das tartarugas antes de eu trazer o assunto sobre a cerveja & # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito mais uma coisa de varejo. É ótimo para quem vende sonhos rápidos e ricos, mas não vai ajudá-lo muito se estiver tentando melhorar sua pesquisa.
Modele a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguintethetrend / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Faça um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, não menos para aprender sobre como e porque falhou.
É ótimo que esses caras trouxeram pesquisas para a frente nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo e, agora, a pesquisa chegou muito mais longe.
Meu conselho é que você ouça idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modele as ideias que você ouviu. Teste-os Descobrir o que funciona e o que não funciona.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo nenhum tipo de segmentação de vola nos velhos tempos. O dimensionamento de posições com base no instrumento não é uma segmentação por vola. O último é sobre a segmentação de um std. dev anual em uma base de carteira e requer comparação constante de vola realizada para atingir o vola, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto totalmente diferente, que não era ouvido naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, eu não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que a escalada em posições, como aconteceu, era uma falha (ou seja, retornos baixos ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito que seja uma boa idéia para alguém negociar as regras antigas de tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ser cuidadoso com as minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião de baixa qualidade. Claramente eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras e outras pessoas menos conhecidas lançaram o trabalho de base. Estude e aprenda com isso. Mas não pule de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartaruga usa risco extremo. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você pode ganhar muito dinheiro muito rápido ou, mais provavelmente, perder tudo ainda mais rápido. Foi negociado numa época em que este sistema funcionava muito bem.
Muitas das idéias centrais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda estão incorporadas nos aviões. O negócio evoluiu e amadureceu embora.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendência?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. Não importa realmente embora. Indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um modelo simples de Momentos X Meses, por exemplo, em que você vai muito se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte do desempenho seguindo a tendência.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais do seu site, pretendo comprar o seu livro e estou muito orgulhoso com as informações que você compartilhou.
Eu estou procurando por um sistema de negociação de fim-de-dia mecânico que eu poderia seguir com confiança e disciplina.
Eu tenho alguns anos de experiência de negociação discricionária, mas sem lucros consistentes.
Eu backtested o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados eu usei: cobre, ouro, milho, Natgas, óleo, arroz, soja, trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & amp; P500, TNOTES10, Bund.
Eu testei de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Eu gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, o seu sistema fez dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que os melhores parâmetros para a minha escolha de mercado foram EMA 150 e EMA 350, e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50 respectivamente). 3 ATRs continua melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram o rebaixamento pela metade!
1. Mesmo com minhas melhorias, o CAR / MDD para meu backtest é de 0,50.
Retorno Anual Composto de 8%, Retirada Máxima de 16%.
Isso é com o tamanho da posição baseado na volatilidade, meta de risco de $ 2k por negociação em uma conta de 100k.
Eu estimei uma distribuição e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece um resultado aceitável para você?
Qual foi a medida do CAR / MDD para este sistema no seu backtest, ou com os sistemas que você realmente negocia, se posso perguntar?
2. A curva de capital teve um período de saque de quase 5 anos, de 2009 a 2014.
Eu sei que este não era o melhor momento para qualquer sistema de acompanhamento de tendências, mas eu antecipo que será muito difícil ficar com este sistema caso um novo drawdown como esse aconteça.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório de backtesting com screenshots de curva de capital. Dê uma olhada nas tabelas de EQUITY CURVE.
3. Devo negociar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que não devo ajustar curvas EMAs e canal e ATRs para cada mercado & # 8230; Eu sei & # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices e taxas de ações e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então, excluí esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtos e de paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas depois ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo por commodities e forex com meus parâmetros? (e pula S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando um sistema que faça dinheiro em TODOS os mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS os mercados no seu backtest?
Eu ficaria encantado em ouvir de volta de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Ativei comentários sobre o arquivo que compartilhei acima, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada deste sistema de tendência central, até meados de 2015.
e & # 8230; Sua curva de capital parece muito semelhante à minha versão (embora eu usei diferentes conjuntos de mercados (aqueles aos quais tenho acesso) e parâmetros diferentes (EMAs mais longos após otimização). Essa semelhança tem duas implicações: 1. meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de levantamento foi real.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu vinculei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso por comentários.
Desculpe por longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que eu descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria de CTA vem fazendo nas últimas décadas. Não é um supermodelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil melhorar, mas eu queria mantê-lo simples e meio-termo para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento é não tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o bom e velho modelo de momentum de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Um levantamento de cinco anos não é aceitável. Mas isso ainda pode acontecer. Você não poderá manter clientes se tiver passado cinco anos sob a água. Pode absolutamente matar o seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que isso nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, obviamente, não impede que você crie regras que se adaptem à estrutura de prazos, à volatilidade, às tendências, etc. Criando uma regra que diz "Troque esses parâmetros por Corn & # 8217; é uma má ideia. Fazer regras que se adaptam às características do mercado pode fazer sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. A única coisa que importa é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não, você terá que negociar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá, Andreas, comprei e li os seus livros, ótimas coisas. No entanto, comecei a pensar que entendi mal algo: quando você escreve o impacto diário desejado de 20 pontos-base & # 8221; , você está dizendo que o risco de 0,2% do seu patrimônio por ação de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? Isso é o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos falando de risco por posição, você acha que deve ser baseado apenas no valor em dinheiro na conta? Descobri que muitas vezes tenho grandes lucros em aberto, enquanto as pequenas perdas consomem o dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição cada vez menores.
Risco não tem nada a ver com a distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros de negociação escritos por pessoas que realmente não entendem de finanças.
Os 20 pontos base são a atribuição média diária do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma suposição enorme), então, em média, afetará a carteira total de 0,2% a cada dia. Para cima ou para baixo.
Risco absolutamente precisa ser medido em um nível de portfólio. A quantidade de dinheiro disponível é irrelevante para esses cálculos.
Muito obrigada, li o livro de Curtis Faiths (bom, por sinal) antes do seu e presumi que você queria dizer algo semelhante. você pode recomendar mais leituras?
Eu conheço o Curtis. Ele é um cara honesto. Ele é um pouco estranho, mas eu levo um cara honesto e imparcial com os vigaristas de costume a qualquer momento. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação por volta dos 23 anos, mais de 25 anos atrás.
O truque é identificar quem sabe o que eles estão falando e quem faz as coisas à medida que avança. Pode ser difícil de ver nas capas dos livros, mas muitas vezes é dado pela descrição do autor. & # 8220; XX tem uma paixão por negociar por 20 anos & # 8221 ;, significa que ele não tem nenhuma experiência real no negócio. Sistemas de negociação desenvolvidos e capital próprio gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Existem muitas dessas formas usuais que os autores descrevem para cobrir a total falta de experiência real. Sempre mostra também a terminologia que eles usam. Brindes inoperantes incluem como eles definem risco, o que geralmente é suposição completa do que a palavra significa, como "quanto eu vou perder se o preço cair até o meu ponto de parada". Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você vai dar uma boa risada ao sair pela porta.
Leia os livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter uma visão mais ampla. A maioria dos livros de negociação no varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Eu tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa de negociação e minha profissão tem em comum é: eu não consigo me livrar de nada em nenhum dos dois! Seja tentando cortar custos ou ser ignorante, isso sempre me alcança e talvez seja por isso que eu gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso enganar o mercado, os fatos dominam e isso torna o ambiente mais honesto. Eu já experimentei.
Essas regras / sistemas de acompanhamento de tendências também funcionam em intervalos de tempo menores? Um cronograma por hora?
Oi Andreas É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou um novato e dediquei muito tempo a aprender com meus erros (me custou 50% da minha conta, taxas de ensino que eu digo). Dependência de indicadores e terrível análise de múltiplos períodos de tempo, gerenciamento deficiente de riscos às vezes. Você nomeia e eu cometi esses erros.
Agora, eu apenas observo a ação do preço e as tendências usando outros fatores de confluência, como o EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paragens mais apertadas sem ficar parado, porque às vezes eu fico parado com retrocessos de tendências predominantes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar o rácio que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os baixos de oscilação anteriores em intervalos de tempo maiores são muito grandes e, em intervalos de tempo menores, parecem ruído?
Oi Andreas Você acha que essa estratégia também funciona no prazo semanal? Ou negociando uma vez por semana? Obrigado.
Amo esse livro, atualmente codifico a estratégia na Amibroker usando os futuros Norgate / Premium Data para os dados. Eu estou tendo alguma dificuldade em obter o tamanho da posição correta para a ponderação de paridade de risco no modo de futuros, você é capaz de me apontar na direção certa de onde eu posso encontrar alguma ajuda sobre isso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia os negócios que estão parados por sua regra de 3 ATR, mas se recuperou quase imediatamente e continua a tendência muito bem na direção original, resultando em uma tendência importante?
Como não perder uma tendência importante é tão importante para essa estratégia, você usaria uma regra de reentrada?
Swing Trading: Regras e Filosofia.
Meu estilo é baseado na Taylor Trading Technique, um método de curto prazo para negociar movimentos diários de preços que depende inteiramente de odds e porcentagens. É um método em oposição a um sistema. Muito poucas pessoas podem seguir cegamente um sistema, embora muitos achem mais fácil ser discricionário de uma maneira sistemática.
Como essa técnica de swing de curto prazo gera negociações frequentes, é importante conhecer as jogadas corretas, & # 8221; travar lucros, e procurar a "tendência verdadeira". # 8221; Tomar uma perda é meramente jogar por melhor posição. Um negocia estritamente para prováveis resultados futuros, não para o que o mercado pode fazer.
Para saber o "jogo certo" # 8221; é saber se deve comprar ou vender primeiro, sair ou manter. As negociações são baseadas em "pontos objetivos", & # 8221; que são simplesmente o dia anterior, alto e baixo. O movimento entre estes dois pontos determina a "tendência verdadeira". # 8221;
Quando swing trading, ajuste suas expectativas. Quanto mais baixas suas expectativas, mais feliz você será e, ironicamente, mais dinheiro provavelmente fará! Entradas são um pedaço de bolo, mas você também deve confiar em si mesmo para sair de situações ruins e comércios. É importante usar paradas mais restritas ao negociar oscilações e paradas mais amplas ao negociar tendências.
Este método ensina você a antecipar! Nunca reaja! Saiba o que você vai fazer antes de o mercado abrir. Sempre tenha um plano, mas seja flexível! & # 8220; Veja & # 8221; sua parada (suporte ou resistência) antes de iniciar uma negociação. Saiba como negociar fora de situações problemáticas e sair do gancho com a menor perda possível.
Finalmente, nunca negocie em mercados estreitos e mortos. Os balanços são muito pequenos. Nunca persiga um mercado. Em vez de se preocupar que você tenha perdido um movimento, pense em vez disso, "Oh, garoto! Eu tenho oscilações e volatilidade de volta & # 8230; & # 8221;
Regras básicas para os comerciantes Swing.
Mas primeiro & # 8211; as regras! Devido à natureza de curto prazo desta técnica, os comerciantes swing devem aderir a algumas regras muito básicas, incluindo:
Mas primeiro & # 8211; as regras! Devido à natureza de curto prazo desta técnica, os comerciantes swing devem aderir a algumas regras muito básicas, incluindo:
Se a negociação se mover a seu favor, carregue-a durante a noite - as probabilidades favorecem o acompanhamento. Espere sair no dia seguinte em torno do ponto objetivo. Uma lacuna da noite apresenta uma excelente oportunidade para obter lucros. Concentrando-se em apenas uma entrada ou uma saída por dia alivia a pressão. Se a sua entrada estiver correta, o mercado deve se mover favoravelmente quase que imediatamente. Pode voltar a testar e / ou exceder um pouco o seu ponto de entrada, mas isso é OK. Não leve uma posição perdedora durante a noite. Saia e jogue para melhor posição no dia seguinte. Um fechamento forte indica uma abertura forte no dia seguinte. Se o mercado não funcionar como esperado, saia na primeira reação. Se o mercado oferecer a você um grande lucro, leve-o ao banco no fechamento. Se você for comprido e o mercado fechar, indicando uma abertura menor no dia seguinte, risque ou saia da negociação. Jogue para melhor posição no dia seguinte. É sempre bom riscar uma negociação! Use paradas apertadas quando o comércio de swing (paradas mais amplas quando a tendência de negociação). O objetivo é sempre minimizar o risco e criar "Freebies." Em caso de dúvida, saia! Você perdeu seu roteiro e seu plano de jogo! Coloque suas ordens no mercado. Quando a negociação não estiver funcionando, saia na primeira reação. ANTECIPAR!
Como alguém antecipa a entrada? Os seguintes podem ser indicadores de um dia de compra ou de um dia de venda:
Comece a procurar por um dia de compra 2 dias após uma alta de swing ou, inversamente, um dia de shorting 2 dias depois de um swing baixo. O ideal é que o mercado se mova em ciclos completos de 5 dias. (Em uma forte tendência, o mercado passará 4 dias na direção primária e apenas 1 em reação. Assim, é preciso buscar a entrada um dia antes.)
& # 8220; Marca de verificação & # 8221; no teste.
A entrada potencial é procurada em frente, ou ao contrário do fechamento do dia anterior. Se você quiser comprar (vender), primeiro o mercado deseja "testar" & # 8221; no dia anterior (baixa), de preferência no início do dia e, em seguida, formar um padrão de negociação que se parece com uma marca de seleção & # 8220; & # 8221; (veja exemplos).
Este padrão configura e estabelece um & # 8220; ponto de parada duplo & # 8221; ou forte apoio. Se entrar num mercado com apenas um & # 8220; ponto único de paragem & # 8221; ou suporte formado apenas pela baixa de hoje, saia no mesmo dia & ndash; o comércio é claramente contrário à tendência.
O fechamento deve indicar a abertura do dia seguinte. Quando um mercado abre em frente ao que é esperado ou indicado pela tendência, pode-se primeiro olhar para o & # 8220; fade & # 8221; mas deve ter lucros rapidamente. Então olhe para reverter!
O suporte de hoje (resistência) é maior ou menor do que o de ontem?
Onde está o mercado em relação ao último balanço alto ou baixo? Procure por balanços (para cima ou para baixo) de igual comprimento e para retrocessos de igual porcentagem.
Não importa em que período de tempo, sempre procure suprimento em topos e suporte em fundos. As penetrações devem ser acompanhadas de volume e atividade.
Espere tendências, para cima ou para baixo, para durar por 2 ou 4 semanas.
As condições a seguir são indicadores bastante confiáveis para o início de uma dessas tendências (eu, pessoalmente, pulo a primeira compra ou venda de swing quando uma ocorre porque a movimentação resultante pode ser bastante forte):
Faixa mais estreita nos últimos 7 dias 3 dias consecutivos com intervalo pequeno O ponto de uma cunha Um intervalo de separação Um aumento de ADX (período 14) acima de 32.
Como uma certa quantidade de confiança em qualquer técnica é necessária para negociá-la consistentemente, o comércio de papel pode cultivar a fé necessária para reconhecer e negociar a repetição de padrões. Embora a tentação de tentar muitos estilos e padrões diferentes sempre exista, deve-se, em última análise, esforçar-se por negociar apenas de uma maneira consistente - ou, pelo menos, integrar as técnicas à sua própria filosofia única.
Alguns pontos sobre a negociação de oscilações de curto prazo merecem destaque. Entender a natureza dos sistemas de curto prazo pode ajudá-lo a reconhecer o aspecto psicológico da negociação.
Ao seguir sistematicamente um sistema de curto prazo, você deve esperar uma taxa de ganho / perda muito alta. Embora os objetivos com este estilo de negociação de swing pareçam conservadores, você quase sempre incorrerá em "slippage positivo".
Em todos os sistemas, os vencedores são distorcidos. Mesmo fazendo lucros constantes, 3-4 negociações realmente grandes podem realmente fazer o mês. É de vital importância sempre bloquear & quot; bloquear & # 8221; seus negócios. Não devolva lucros quando negociados a curto prazo.
Você pode estar surpreso com o quão grande alguns vencedores podem ser de pegar os balanços "apenas para a direita! & # 8221;
Eu sinto que é importante abordar este tópico. Toda vez que você faz uma troca, você toma uma decisão. Quanto mais decisões você toma, mais aumenta sua auto-estima.
Você cresce com cada decisão, mas cada decisão tem um preço - você deve descartar uma opção e deve se comprometer. As condições são sempre imperfeitas! Você deve se permitir falhar. Permita limitações humanas e escolhas incorretas. Reserve compaixão por você e suas limitações.
Há muita informação instantânea disponível para todos os participantes do mercado hoje. Não há problema em usar a intuição e ouvir aquela vozinha dentro da sua cabeça: "O negócio parece certo?" # 8221; Em caso de dúvida, saia "! # 8230;!
Finalmente, quero deixar você com o que acredito serem duas Regras de Ouro, aplicáveis a todos os operadores, mas de importância essencial para os comerciantes de swing de curto prazo:
NUNCA, nunca, uma perda média! Venda se você acha que está errado. Compre de volta quando você acredita que está certo. NUNCA, NUNCA, NUNCA ouça a opinião de ninguém! Só você sabe quando o seu comércio não está funcionando.
Lista de leitura recomendada:
A TAYLOR Trading Technique, de George Douglass Taylor, 1950 Trading é um negócio, por Joe Ross Day Trading com padrões de preços de curto prazo & amp; Opening Range Breakout, por Toby Crabel Previsão de Mercados Financeiros (ou Análise Técnica Explicada), por Tony Plummer O ABC da especulação de ações, por A. Nelson, 1903.
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